Jane Street探索自回归扩散生成市场数据

10月9日，Hacker News首页报道了Jane Street实习生Kavish开展的市场数据生成实验。该实验尝试以自回归扩散构建事件级生成模型，采用因果掩码Transformer编码器与扩散头相结合的架构，并基于四年美股数据生成价格、时间等连续特征。报道将这一实验描述为对自回归扩散生成市场数据可行性的探索，标题指出实验揭示了连续扩散的局限，但所提供内容未列出具体局限、评估指标或生成效果。

AI 根据报道生成 · 57 分钟前更新

还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。