用自回归扩散模型生成市场数据可行吗？Jane Street 实习生实验揭示连续扩散的局限

Can you use autoregressive diffusion to generate market data?

Jane Street 实习生 Kavish 用自回归扩散构建市场数据事件级生成模型，基于因果掩码 Transformer 编码器加扩散头，在四年美股数据上生成价格、时间等连续特征。